Jak rozwijać system obrotu zyskiem Dowiedz się, jak rozwinąć system handlu przynoszącego zyski - tworząc systemy handlu profiberem Od 20 lat jestem w branży specjalizacji rynku i edukacji handlowej na rynku. Choć kontrakty futures i Forex zawsze były głównymi rynkami, z którymi prowadzę transakcje i zarządzam kontami, Ive także spędził wiele czasu na zakupie opcji na akcje. Moja droga zaczęła się na podłodze Chicago Mercantile Exchange, zanim przeciętny klient detaliczny miał dostęp do handlu online. Po jakimś czasie na parkiecie wyszedłem i prowadziłem karierę handlową z przyjaznych domów. Wtedy byłem w obliczu drżących danych i wykresów handlowych, a także zadanie dzwoniąc do zlecenia do biura handlowego. Nie trzeba dodawać, że zmiany i wzrost były w tej branży wybuchowe od pierwszych dni. Narodziny Systemów Handlowych Postępy technologiczne stały się motorem zmian i wzrostu. Jednym z wielu odbiorców szybszej i silniejszej technologii jest handel systemowy, ponieważ komputery szybkobieżne pomagają detalistom i instytucjonalistom rozwinąć systemy handlowe, liczbę kryzysu oraz sprawdzić rzeczywiste i hipotetyczne wyniki handlowe w ciągu kilku sekund. W świecie profesjonalnego zarządzania pieniędzmi widziałem wiele systemów handlowych. Ironicznie, większość nie wydaje się działać i tych, które robią, zazwyczaj działają trochę, a następnie nie. Będąc po stronie edukacyjnej branży, widziałem setki zautomatyzowanych systemów jeszcze, mogę tylko powiedzieć, że widziałem mniej niż dłoni pełnej rzeczywiście produkować spójny zysk rok po roku. Często otrzymuję e-maile od osób, które przeczytały artykuł, który napisałem, które chcą ze mną dzielić się zautomatyzowaną strategią handlową. Wysyłają je, więc pomogę im przeanalizować i być może poprawić. Handlowcy wyślą mi z powrotem sprawdzone hipotetyczne raporty z tych strategii, które sugerują, że mają święty grail systemów handlowych. Większość z nich pokaże 80 wygranych transakcji lub lepsze i ogromne zyski. Jednak większość czasu, kiedy przejmują kolejny krok i handlują systemem prawdziwymi pieniędzmi, gubią i tracą szybko. Z ogromnym postępem technologii i informacji rynkowych, dlaczego handel systemem jest tak trudny dla większości, którzy spróbują. W tym artykule skoncentruję się na założeniu rentownego systemu handlowego, oferowaniu konkretnych narzędzi i zasad zyskownego systemu oraz narażam się na niebezpieczne pułapki, które prowadzą do awarii systemu. Najważniejszy aspekt rozwijania zyskownego systemu transakcyjnego Jak wiele zmian i wzrostu nastąpił z powodu technologii, jeden komponent do obrotu, który nie zmienił się ani trochę, a tym samym konsekwentnie zyskowny przedsiębiorca osiąga stałą niską korzyść z wysokich zysków. Kluczem do właściwej strategii handlowej jest wszystko, co jest podstawą tej strategii. Aby mieć dobrą podstawę, musisz mieć solidne zrozumienie, jak działają rynki i dlaczego idzie ruch. Jeśli masz jakieś luki w procesie myślenia, możesz mieć pewność, że doprowadzi to do złych wyników handlowych. Rzeczywistość polega na tym, że rynki to nic innego jak czysta popyt i podaż w pracy, ludzie reagujący na bieżące relacje popytu na podaż na danym rynku. To tylko ostatecznie określa cenę. Możliwość pojawia się, gdy ta prosta i prosta relacja jest niezrównoważona. Kiedy traktujemy rynki za to, czym naprawdę jest, i patrzymy na nie z perspektywy bieżącego relacji popytu na dostawy, identyfikacja dobrych możliwości handlowych nie jest tak trudne w zadaniu. Spekulanci rynkowi, którzy rozumieją tę prostą koncepcję i jaka ta szansa wygląda na wykresie cen, zwykle przynoszą dochód od spekulantów rynkowych, którzy nie. Innymi słowy, ci, którzy wiedzą, zarabiają od tych, którzy nie wiedzą. Kto jest po drugiej stronie Twojej firmy Jeśli chcemy konsekwentnie zyskownego systemu handlowego, lepiej mieć pewność, że osoba z drugiej strony naszych transakcji popełnia błąd. Nasz system lepiej być ekspertem w znalezieniu początkującego przedsiębiorcy lub miał kłopoty. Nie musimy znać dokładnej osoby po drugiej stronie naszego handlu, po prostu musimy wiedzieć, czy są konsekwentnie zyskownymi przedsiębiorcami lub konsekwentnymi traderami, a wykres dostarczy nam większości tych informacji. W obliczu tego, jeśli chodzi o wykresy i analizę techniczną, najbardziej aktywni handlowcy używają wskaźników. Chociaż wiele osób, w tym ja, często biło wskaźniki, są one naprawdę dobrym narzędziem, jeśli są one stosowane właściwie do automatycznych lub półautomatycznych systemów handlowych. Problem polega na tym, że ludzie mają tendencję do przyjmowania każdego sygnału kupna i sprzedaŜy, a wskaźniki produkują i to jest ostatnia rzecz, którą chcesz robić. Ci, którzy biorą każdy sygnał kupna i sprzedaŜy wskazują na wskaźniki, prawdopodobnie straci się szybko. Nie chodzi o to, że wskaźniki czynią coś złego. Będą zawsze produkować, co zaprogramowano. Kluczem dla przedsiębiorców jest ich wykorzystanie w połączeniu z odpowiednią analizą trendów i właściwą podstawą opartą na przepisach prawa dostaw i popytu. Jedną z korzyści dla korzystania z technicznych wskaźników i oscylatorów jest właściwy sposób, że umożliwiają one handel oparty na mechanicznym zbiorze zasad. Pozwala użyć jednej średniej ruchomej i stochastów w naszej próbie używania wskaźników w naszym systemie handlowym w celu znalezienia spójnego traconego przedsiębiorcy do handlu. Na wykresie jest 50-letnia średnia ruchoma i powolny oscylator stochastyczny. Na początek musimy ocenić trend cenowy na tym rynku. W tym celu używam 50-dniowej średniej ruchomej. Zauważmy, że nachylenie średniej ruchomej sugeruje, że jesteśmy w trendzie wzrostowym. Kiedy już o tym wiemy, chcemy tylko kupić odcinków cen. Mechaniczny sygnał dokupienia przychodzi, gdy stochastyczny generuje sygnał kupna na sprzedanym terytorium (średnie ruchome krzyże, kółko powyżej). Choć okazało się to miłym ryzykiem zakupu, zauważ cenę akcji tuż przed tą możliwością kupna. Podczas trendu stochastycznego był bardzo przeceniony, generując sygnały sprzedające podczas dużej części trendu wzrostowego, co doprowadziłoby do wielu strat, które sprzedały się niedługo. To jest pułapka nowych przedsiębiorców, którzy mogą korzystać z tych narzędzi bez prawdziwych reguł logicznych. Kup regułę: Gdy średnia ruchoma jest nachylona w górę, weź stochastyczną średnią ruchoma w zbyt dużym polu jako sygnał kupna. Kiedy średnia ruchoma jest nachylona w górę, IGNORE EVERY sprzedaje sygnał, stochastyczna średnia ruchoma w strefie przecięcia. Logika opartego na zasadzie rzeczywistej: kiedy ceny są coraz wyższe, chcemy znaleźć okazje, gdy rzeczy są na sprzedaż. Co najważniejsze, nasz sygnał kupna powiedział nam obiektywnie, że ktoś sprzedaje po spadku cen i sprzedaży w kontekście trendu wzrostowego. To może być tylko działanie początkującego sprzedawcy. Konsekwentnie rentowny przedsiębiorca nigdy nie sprzedałby po spadku cen iw kontekście trendu wzrostowego. Więc chcemy kupić od tego początkującego sprzedawcy. Jak widać, jest to proces dwuczęściowy i ważne, aby go zrozumieć podczas budowy systemu handlowego. Dwie części są następujące: Przełącznik: Przełącznik jest przełącznikiem włączającym, który mówi, że albo jest w stanie kupić albo ok, ale nie oba jednocześnie w tym przypadku. Na przykład, gdy średnia ruchoma jest nachylona w górę, przełącznik jest włączony, co oznacza, że jest w porządku, co oznacza, że nie jest w stanie sprzedać. Trigger: Spust jest rzeczywistym wpisem do obrotu. Tak więc, jeśli średnia ruchoma jest nachylona w górę, przełącznik jest włączony, co oznacza, że jest w porządku. Oznacza to, że sygnał kupna wytwarzany przez stochastyki w poprzek sprzedanego terytorium (spust) jest włączony. Jeśli średnia ruchoma była nachylona, to sygnał zadziałania sygnału kupującego zostanie wyłączony, a sygnał sygnału sprzedaży zostanie włączony. Być może twój system handlu nie będzie zawierać wskaźników, a zamiast tego skupi się na podaży i popycie. W takim przypadku nadal masz przełącznik i wyzwalacz. Twój przełącznik to cena osiągająca poziom podaży lub popytu, a twój wyzwalaczem byłby rzeczywisty wpis, który może stanowić odwrócenie świecy na poziomie, cenie osiągającej poziom lub jednego z wielu innych powodów. Niezależnie od strategii, zawsze jest przełącznik i wyzwalacz. Na tej wykresie mamy również 50-letnią średnią ruchową i powolny oscylator stochastyczny. Tutaj, nachylenie średniej ruchomej w ciągu 50 lat mówi nam, że tendencja spadła. Kiedy już o tym wiemy, chcemy sprzedać dopiero po to, aby kupiec po przejściu wyższej ceny w kontekście tendencji spadkowej. Mechaniczny sygnał do sprzedania pojawia się, gdy stochastyczny generuje sygnał sprzedaży na zakupionym terytorium (średnie ruchome krzyże, okrążone powyżej). Sprzedaj krótką regułę: Kiedy średnia ruchoma jest pochylona do dołu, weź stochastyczną średnią ruchomą krzyż na obszarze kupionym jako sygnał sprzedaży. Ponadto, gdy średnia ruchoma jest pochylona w dół, zignoruj wszystkie sygnały kupna, stochastyczna średnia ruchoma w obszarze zbyt wygenerowanym. Logika handlu opartego na zasadzie rzeczywistej: gdy ceny są tendencyjne w dół, chcemy znaleźć możliwość zwielokrotniania, gdy ceny są wysokie. Ponadto chcemy sprzedać krótkie nabywcy, którzy popełniają błąd kupowania po rajdzie po cenie i w kontekście downtrend (początkujący nabywca). Czy jest to system obrotu lub doskonały Z pewnością nie, nie ma idealnego systemu handlowego i nie musi być. Gdyby tak było, ta osoba miała wszystkie pieniądze na świat. Jednak zawijanie prostych reguł handlowych i logiki wokół handlu jest kluczem do układania kursów na korzyść. Nawet Las Vegas nie wygra przez cały czas, ani nie chcą lub nie potrzebują. Robią to dobrze w czasie, ponieważ zdają sobie sprawę, że nie zawsze muszą wygrać. Po prostu muszą trzymać się swoich zasad, które pozwalają utrzymać przewagę, co oznacza obstawianie ludzi, którzy nie mają krawędzi. Każdy rynek i wskaźnik będą robić, gdy myślisz, że rynki są prawidłowe Oto kolejny przykład o tej samej 50 średniej ruchomej okresu. W tym przykładzie po prostu przełączyłem Stochastic na indeks kanałów towarowych, lepiej znany jako CCI, otrzymamy prawie takie same sygnały. Techniczny powód sprzedaży Krótki: 1) Spadek dolnej średniej rundy 50 rundy wskazuje, że ten rynek jest w trendzie spadkowym. 2) Odczyt CCI z buy-in (okrągły na wykresie). Logiczny Powód Sprzedaży Krótki: Sprzedajcie krótko do nabywcy, który kupuje PO RAZIE ceny i w kontekście spadku. Jedynym rodzajem myślenia, który by to podjął, jest ktoś, kto podejmuje decyzje o kupnie i sprzedaży czegoś w oparciu o EMOCJĘ, a nie prostą i właściwą logikę. To jest rodowód przedsiębiorcy, którego chcemy po drugiej stronie naszych transakcji. Strategie handlowe, które działają, nie zmieniają się wraz z upływem czasu, rynków czy zmieniających się warunków rynkowych. Szczerze mówiąc, myślenie, że warunki rynkowe w ogóle się zmieniają, to silna iluzja, którą można usunąć tylko wtedy, gdy skupia się na fundamencie ruchu cenowego, czystej podaży i popytu. Systemy, które widzę, są bardzo proste. Poniższy przykład to wykres na dzień, pozwala stosować te same podstawowe zasady. Techniczny Przyczyny Kupowania: 1) Spadająca średnia wartość 50 rundy średniej wskazuje, że ten rynek jest w trendzie wzrostowym. 2) Odczytywanie przekrojów CCI (okrągłe są na wykresie). Logiczny powód do zakupu: kup od początkującego sprzedawcę, który sprzedaje po spadku ceny iw kontekście trendu wzrostowego. UptrendOscillator Overbought: Ignore DowntrendOscillator Oversold: Ignoruj UptrendOscillator Oversold: Kup sygnał DowntrendOscillator Kupno: Sprzedaj krótki sygnał Skonstruowanie awarii na sukcesu Widzę, że znaczna większość handlowców, którzy tracą drogę systemową, spędza lata na kształtowaniu wskaźników i oscylatorów oraz liczby krykieta na podstawie tylnych przetestowane hipotetyczne wyniki handlowe (liczby). Widzę, że bardzo niewiele osób rozwija strategie handlowe oparte na prostej logice, jak i dlaczego cena rośnie tak jak na jakimkolwiek rynku. Z mojego doświadczenia opartego na rzeczywistym doświadczeniu rynkowym, handel jest prostym transferem kont z tych, którzy nie rozumieją prostej logiki rynkowej na koncie tych, którzy to robią. Systemy transakcyjne przyspieszają proces. Jak już wspomniałem wcześniej, większość przedsiębiorców, którzy opracowują systemy handlowe, nie biorą tego podejścia ani myśleć w prostych słowach, które proponuję. Dlaczego to dlatego, że większość ludzi dowiaduje się o rynkach i handlu. Większość nie rozpocznie swojej ścieżki uczenia się, jak ja, stosując instytucjonalny porządek na podłodze wymiany. Zdecydowana większość graczy rynku zacznie się od książki handlowej lub seminarium napisanego lub dostarczanego przez kogoś, kto pisze książki i prowadzi seminaria, a nie prawdziwy spekulant rynkowy. Książki te są wypełnione konwencjonalnym użyciem wskaźników i wzorców wykresów, które po prostu nie przynoszą rezultatów. Jeśli tak, autor na pewno nie będzie sprzedawać książki dla Ciebie. Prowadzi to do początkującego przedsiębiorcy, który może podjąć krótkoterminowy system handlu uprawnieniami i dodać kilka wskaźników i oscylatorów do wykresu cen i pozwolić komputerowi znaleźć parametry każdego z tych wskaźników, które przyniosłyby najlepsze wyniki w przeszłości (z powrotem testowanie). Zwykle, gdy początkujący system handlu rozpoczyna handel prawdziwymi pieniędzmi na podstawie tych hipotetycznych wyników i zaczyna tracić pieniądze, podejmują kolejny złe kroki, zaczynają dostosowywać ustawienia wskaźników i jeszcze gorsze, dodają więcej wskaźników. Jest to droga, która prowadzi do katastrofy handlowej, ale początkujący system handlowiec nawet tego nie wie. Mówią, w jaki sposób system handlu z takimi znakomitymi wynikami testów nie działa Nie działa, ponieważ system oparty jest na kryciu liczbowym i krzywej dopasowanej do wyników testów wstecznych. Rzeczywistość sposobu funkcjonowania rynków jest ignorowana. Podczas projektowania systemu handlowego upewnij się, że przywrócisz podstawę do podstaw, jak i dlaczego ruchy cen na dowolnym i wszystkich rynkach. Wreszcie, jeśli chcesz superładować informacje w tym artykule, dodaj poziom podaży i popytu do Twojego systemu. Jeśli spojrzysz na wszystkie przykłady powyżej, w przełomowym punkcie zwrotnym zawsze istniał podaż lub popyt. Musi być. Uregulowanie obowiązkowe w USA - Komisja ds. Transakcji Futures Commodity Futures. Handel wszelkimi instrumentami finansowymi, w tym opcje, kontrakty futures i papiery wartościowe mają duże potencjalne korzyści, ale także duże potencjalne ryzyko. Musisz być świadoma zagrożeń i być gotowym zaakceptować je w celu inwestowania w opcje, kontrakty terminowe i giełdy. Nie handluj pieniędzmi, których nie możesz sobie pozwolić na stracenie. Ta witryna szkoleniowa nie jest ani powództwem, ani ofertą dla opcji BuySell, kontraktów futures czy papierów wartościowych. Nie jest reprezentowana żadna reprezentacja, że wszelkie otrzymane informacje będą lub prawdopodobnie osiągną zyski lub straty podobne do omówionych na tej stronie. Dotychczasowe wyniki każdego systemu obrotu lub metodologii niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Proszę używać zdrowego rozsądku. Ta strona i cała zawartość mają wyłącznie charakter edukacyjny i badawczy. Przed zainwestowaniem pieniędzy w dowolny instrument finansowy zasięgnij porady właściwego doradcy finansowego. NFA i CTFC Wymagane Zastrzeżenia: Obrót na rynku walutowym to trudna okazja, w przypadku której powyżej średniej stopy zwrotu są dostępne dla wykształconych i doświadczonych inwestorów, którzy chcą podjąć przeciętne ryzyko. Jednak przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w obrocie dewizowym (FX) należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Nie inwestuj pieniędzy, na które nie stać. ZASIŁKOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: KAŻDY WYDARZENIE ZOSTAŁO WYKORZYSTYWANIEM ODPOWIEDZIALNEGO TEGO PRODUKTU I JEGO ZDOLNOŚCI. NIE MA ŻADNEJ POMOCY, ŻE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POMOCĄ KORZYSTNYCH PIENIĄDZE KORZYSTAJĄCYCH Z ZAINTERESOWANYCH TECHNIKI I IDEALNYCH LUB OPROGRAMOWANIA DOSTARCZONYCH Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ. PRZYKŁADY W TEN STRONĘ NIE ZOSTAŁY WYKRYCIA JAKO PRZEJĘCIE LUB ZABEZPIECZENIA. Copyright © 2005 Trading Coach LLC, 17 Battery Place, New York, NY 10004 Kontakt: support daytradingcoach zrzeczenie się odpowiedzialności polityka prywatnościBiuracja zyskownego modelu handlowego w 7 prostych krokach Model handlowy jest jasno określoną, krok po kroku strukturę opartą na regułach dla handlu regulowanego zajęcia. W tym artykule wprowadzamy podstawową koncepcję modeli handlowych, wyjaśnimy ich zalety i dostarczamy instrukcje na temat budowania własnego modelu handlowego. Korzyści z budowy modelu handlowego Korzystanie z modelu handlu opartego na przepisach oferuje wiele korzyści: modele oparte są na sprawdzonych regułach. Pomaga to usunąć ludzkie emocje od podejmowania decyzji. Modele można łatwo sprawdzić na danych historycznych, aby sprawdzić ich wartość przed podjęciem nurkowania z prawdziwymi pieniędzmi. Testy wzorcowe oparte na modelu umożliwiają weryfikowanie powiązanych kosztów, dzięki czemu przedsiębiorca może bardziej realistycznie zobaczyć potencjał zysku. Teoretyczny 2 zysk może wyglądać atrakcyjnie, ale prowizja brokera wynosząca 2,50 zmienia równanie. Modele mogą być zautomatyzowane, aby wysyłać alerty, pop-up i wykresy mobilne. Może to wyeliminować konieczność ręcznego monitorowania i działania. Z modelem przedsiębiorca może łatwo śledzić 10 zapasów dla 50-dniowej średniej ruchomej (DMA) przechodzącej przez ponad 15 dniową średnią ruchomej. Bez takiej automatyzacji, ręczne śledzenie nawet jednego zapasu DMA może być trudne. Jak zbudować własny model handlowy Aby zbudować model handlu, nie potrzebujesz zaawansowanej wiedzy handlowej. Musisz jednak zrozumieć, jak i dlaczego ceny się poruszają (na przykład ze względu na wydarzenia na świecie), gdzie istnieją szanse na zyski i jak praktycznie wykorzystać okazje. Nowicjusze i umiarkowani doświadczeni przedsiębiorcy mogą zacząć od zapoznania się z kilkoma wskazówkami technicznymi. Oferują one znaczące spostrzeżenia dotyczące wzorców handlowych. Znajomość wskaźników technicznych pomoże również konceptualizować trendy i dostosować do swoich modeli własne strategie i modyfikacje. W tym artykule skoncentrujemy się na handlu na podstawie wskaźników technicznych. Przykład prostej strategii modelu handlowego W oparciu o zasadę odwrócenia tendencji. niektórzy handlarze działają na założeniu, że to, co zejdzie, powróci (i vice versa). Przy założeniu odwrócenia tendencji jako strategii, zbudujemy model handlu. W poniższych krokach przejdziemy przez szereg kroków w celu stworzenia modelu handlowego i przetestowania, czy jest to opłacalne. Schemat blokowy budowy modelu handlowego 1. Konceptualizować model handlu. W tym kroku przedsiębiorca analizuje historyczne ruchy zapasów w celu określenia tendencji prewencyjnych i tworzenia koncepcji. Koncepcja może być wynikiem obszernej analizy danych lub może to być przeczucie oparte na obserwacjach przypadków. W tym artykule wykorzystujemy odwrócenie tendencji do tworzenia strategii. Pierwsze założenie to: jeśli spadnie akcje o x procent w porównaniu z cenami zamknięciami dni poprzednich, spodziewaj się, że w najbliższych dniach nastąpi odwrócenie się tendencji. Stąd spójrz na przeszłe dane i zadaj pytania w celu doprecyzowania pojęcia: czy pojęcie jest prawdziwe Czy ta koncepcja ma zastosowanie tylko do kilku wybranych zasobów o wysokiej zmienności lub czy pasuje do jakiegokolwiek zasobu Jaki jest czas trwania oczekiwanego odwrotu tendencji (1 dzień, 1 tydzień lub 1 miesiąc) Co należy ustawić jako najniższy poziom, aby wprowadzić handel Co to jest poziom zysku docelowego Koncepcja początkowa zazwyczaj zawiera wiele niewiadomych. Przedsiębiorca potrzebuje kilku punktów decyzyjnych lub liczb, aby rozpocząć. Może to być oparte na pewnych założeniach. Na przykład: strategia ta może mieć zastosowanie do umiarkowanie zmiennych stad o wartości beta od 2 do 3. Kupuj, jeśli czas spadnie o 3 procent i zaczekaj na kolejne 15 dni, aby odwrócić trend i spodziewać się 4-procentowego zwrotu. Te liczby opierają się na założeniach i doświadczeniu handlowców. Znowu ważne jest zrozumienie podstawowych wskaźników technicznych. 2. Określ możliwości. W tym kroku zidentyfikuj właściwe możliwości lub zasoby do handlu. Obejmuje to sprawdzenie koncepcji danych historycznych. W przykładowej koncepcji kupujemy na 3 procentowym zanurzeniu. Zacznij od wyboru zasobów wysokiej zdolności do oceny. Możesz pobrać historyczne dane o powszechnie dostępnych zasobach z witryn wymiany lub portali finansowych, takich jak Yahoo Finance. Używając wzorów arkusza kalkulacyjnego, oblicz procentową zmianę z cen zamknięcia z poprzednich dni, odfiltruj wyniki spełniające kryteria i obserwuj wzór na kolejne dni. Poniżej znajduje się przykładowy arkusz kalkulacyjny. W tym przykładzie cena zamknięcia akcji spadła poniżej 3 procent w ciągu 2 dni (4 lutego i 7 lutego). Dokładna obserwacja kolejnych dni ujawni, czy odwrócenie trendu jest widoczne, czy nie. Cena 5 lutego strzela do 4,59 procent zmiany. Do 8 lutego zmiana jest poniżej oczekiwań 1,96 procent. Czy wyniki są rozstrzygające Nie. Jedna obserwacja odpowiada oczekiwaniu koncepcji (4 procenta powyżej), a jedna obserwacja nie. Następnie musimy jeszcze sprawdzić naszą koncepcję w wielu punktach danych i więcej zasobów. Przeprowadź test na wielu koncernach z cenami dziennymi przez co najmniej 5 lat. Obserwuj, które akcje dają pozytywne odwrócenie tendencji w określonym czasie. Jeśli liczba pozytywnych wyników jest lepsza niż negatywna, kontynuuj tę koncepcję. Jeśli nie, zmień koncepcję i powtórz test lub całkowicie odrzuć koncepcję i wróć do kroku 1. 3. Opracuj model handlowy. Na tym etapie dostosowujemy model handlowy i wprowadzamy konieczne zmiany w oparciu o wyniki oceny koncepcji. Nadal sprawdzamy w dużych zbiorach danych i obserwujemy więcej odmian. Czy wyniki strategii są lepsze, jeśli rozważymy konkretne dni powszednie Na przykład cena akcji spadająca o 3 procent w piątek powoduje skumulowane 5 procent lub więcej wzrostu w ciągu najbliższego tygodnia Czy wynik poprawia się, jeśli weźmiemy udziały o wysokiej zmienności z wartościami beta powyżej 4 Możemy zweryfikować te dostosowania niezależnie od tego, czy pierwotna koncepcja wykazuje pozytywne wyniki. Możesz kontynuować poznawanie wielu wzorców. Na tym etapie można również używać programowania komputerowego w celu określenia rentownych trendów, pozwalając algorytmom i programom komputerowym analizować dane. Ogólnie rzecz biorąc, celem jest poprawa pozytywnych wyników naszej strategii prowadzącej do większej rentowności. Niektórzy przedsiębiorcy utknęli na tym etapie, analizując duże zestawy danych bez końca z niewielkimi wahaniami parametrów. Nie ma idealnego modelu handlowego. Pamiętaj, aby narysować linię testowania i podjąć decyzję. 4. Przeprowadzenie badania praktycznego: nasz model wygląda teraz świetnie. Pokazuje to pozytywny wynik większości transakcji (na przykład 70 procent wygranych 2 i 30 procent strat 1). Wyciągnęliśmy wniosek, że dla każdego dziesięciu branż możemy osiągnąć przystojny zysk w wysokości 72 31 11. Na tym etapie wymaga się analizy praktycznej, która może opierać się na następujących punktach: Czy koszt pośrednictwa handlowego jest wystarczający dla zysku, na jaki muszę uzupełnić do 20 transakcji z każdego 500 do osiągnięcia zysku, ale mój dostępny kapitał jest tylko 8000.Does mój model handlu rachunkowości dla limitów kapitałowych Jak często mogę handlu Czy model pokazujący zbyt rzadkie transakcje powyżej mojej kapitału dostępne lub zbyt mało transakcji utrzymywanie zysków bardzo nisko Teoretyczne wyniki są zgodne z niezbędnymi przepisami. Czy wymaga krótkiej sprzedaży lub handlu długodystansowego, które może być zabronione, czy też posiadania jednoczesnych pozycji kupna i sprzedaży, które mogą nie być dozwolone. 5. Przejdź na żywo lub porzucić i przenieść się do nowego modelu. Biorąc pod uwagę wyniki powyższych testów, analiz i dostosowań, podejmuj decyzję. Przejdź na żywo, inwestując prawdziwe pieniądze za pomocą modelu handlowego lub zrezygnuj z modelu i zacznij od kroku 1. Pamiętaj, że po przejściu na prawdziwe pieniądze ważne jest kontynuowanie śledzenia, analizy i oceny wyników, zwłaszcza na początku. 6. Bądź przygotowany na awarie i ponowne uruchomienie. Handel wymaga ciągłej uwagi i ulepszeń strategii. Nawet jeśli Twój model handlowy konsekwentnie zarabia na lata, zmiany sytuacji na rynku mogą się zmienić w dowolnym momencie. Bądź przygotowany na porażki i straty. Bądź otwarty na kolejne dostosowania i ulepszenia. Bądź gotowy, aby zmieścić model i przejdź do nowego, jeśli stracisz pieniądze i nie znajdziesz jeszcze żadnych dostosowań. 7. Zapewnienie zarządzania ryzykiem poprzez budowanie scenariuszy "co jeśli". Nie można uwzględnić zarządzania ryzykiem w wybranym modelu handlu w zależności od wybranych strategii, ale jest mądry plan tworzenia kopii zapasowych, jeśli rzeczy nie wydają się być zgodne z oczekiwaniami. Co zrobić, jeśli kupisz zapas, który spadł o 3 procent, ale nie wykazał odwrotu tendencji na następny miesiąc Jeśli powinieneś zrzucić ten zapas z ograniczoną stratą lub trzymać się tej pozycji Co należy zrobić w przypadku akcji korporacyjnej jak kwestia praw autorskich Setki ustalonych koncepcji handlowych istnieją i rosną codziennie z dostosowaniami nowych handlowców. Aby z powodzeniem zbudować model handlu, przedsiębiorca musi mieć dyscyplinę, wiedzę, wytrwałość i sprawiedliwe oceny ryzyka. Jednym z największych wyzwań jest handlarze emocjonalne przywiązanie do samodzielnej strategii handlowej. Taka ślepej wierze w model może doprowadzić do strat montażowych. Handel opartego na modelu polega na emocjonalnym oderwaniu. Zrzuć model, jeśli się nie uda, i wynaleziono nowy, nawet jeśli nastąpi ograniczona strata i opóźnienie. Handel dotyczy opłacalności, a awersja do strat jest wbudowana w modele transakcji opartych na zasadach. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która pozwala na bezkarne wycofywanie z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często wydawane przez mniejsze, młodsze firmy szukające. Stosunek zadłużenia jest wskaźnikiem zadłużenia wykorzystywanym do pomiaru dźwigni finansowej firmy lub wskaźnika zadłużenia stosowanego do pomiaru indywidualnego. Uruchomienie systemu handlu giełdowego dla swojego życia Transakcja na życie to ekscytujący pomysł, a systemy obrotu giełdowego mogą dać ci życie, które chcesz . System jest po prostu zestawem reguł, które definiują sposób wejścia i wyjścia z rynków finansowych w celu zarabiania pieniędzy. Systemy obrotu giełdowego działają, ponieważ eliminują emocje, tworzą spójność i zdobywają przewagę na rynkach. Przedsiębiorcy często nie zdają egzaminu i tracą pieniądze, bo biorą wskazówki od innych, robią to, co jest popularne, robią to, co brzmi świetnie na kolacjach, robią to, co jest w dużym stopniu reklamowane przez przemysł, używają kogoś innego w systemie obrotu xda0- nie robią tego, co jest zyskiem Wierzę, że możesz odnieść sukces, gdzie wielu innych zawiodło Możesz zarobić pieniądze, xa0YOU może żyć i pracować w dowolnym miejscu na świecie i możesz być wolna od niewolnictwa korporacyjnego. Budowanie własnego systemu handlowego, który spełnia Twoje cele, pasuje do twojej osobowości i daje Ci życie, które ma być odpowiedzią. Mogę pokazać Ci cztery proste kroki, jak zbudować korzystny system, który będzie dla Ciebie pracować bez względu na to, czy chcesz sprzedawać na giełdzie, na rynku terminowym czy na rynku walutowym. Moim celem jest pomaganie w osiąganiu sukcesu, budując swój własny, opłacalny system obrotu giełdowego, który spełnia Twoje cele i daje Ci życie. Większość nowych handlowców nie działa dlatego, że nie mają przewodnika pomagającego im zbudować opłacalny system, który im odpowiada. Na własną rękę to trudna podróż - Pozwól mi pomóc stać się dochodowym przedsiębiorcą szybko Zapoznaj się także z moją nową witrynę internetową w Oświeconym Obrocie Rynkowym, aby dowiedzieć się, jak rozwinąć system obrotu giełdowego, który odpowiada Twojemu osobowemu, Twoim celom i Twojemu idealny styl życia. Gdzie zacząć? Istnieje wiele kursów, drogich usług subskrypcyjnych i systemów do sprzedaży w tej branży. Żadna z nich nie jest odpowiedzią w izolacji. . Odpowiedzią jest zaprojektowanie własnego systemu handlowego z zrozumieniem siebie. Kto lubi akcję, będzie miał kłopoty z długoterminowym tygodniowym podejściem do pacjenta Pacjent, uważany za osobę trudno będzie przenieść się do i poza rynkami kilka razy dziennie jako handlowca w ciągu dnia Osoba, która lubi być słuszna, będzie miała kłopoty z styl handlu, który jest zły 80 razy (nawet jeśli pozostałe 20 robi dużo sumy pieniędzy) Osoba, która uczy się handlu, podczas gdy w pełnym wymiarze czasu pracy będzie łatwiej zrobić analizę po godzinach, więc ich praca nie robi cierpią i będą potrzebować systemu końca dnia, który to pomogłoby Pytanie, które większość nowych podmiotów gospodarczych pyta: Jak zarabiać na obrocie w pieniądzu JEST JEDNYM pytaniem Pytanie, które każdy przedsiębiorca powinien zapytać: jak mogę zarabiać na handlu Każdy jest inny, soxa0you cant zarabiać konsekwentnie przyjmować porady od znajomych, po biuletynie, subskrybować usługi składowania zapasów, czytać biuletyny, płacić za drogie seminaria, aby dowiedzieć się tajnych metod handlu. dlaczego dlatego, że wszystkie te rzeczy mają jedną wspólną cechę - nie biorą pod uwagę YOU Istnieje wiele nieporozumień co do tego, jak robić konsekwentne zyski handlowe. Prawda jest taka, że można tworzyć wolność finansową poprzez handel. bez zmuszania do oglądania rynków przez cały dzień, bez handlu w dzień, bez handlu wysokimi częstotliwościami, bez skalpowania, bez wewnętrznej wiedzy Mimo wszystko szumu, są to tylko stresujące zadanie, które prowadzi do ekranu komputera. Możesz mieć zarówno wolny czas, jak i pieniądze. Średnie i długoterminowe strategie handlowe mogą to dać. Moje 4-krokowe podejście do systemów obrotu giełdowego Wspaniała wiadomość jest taka, że najlepszy system nie jest złożony lub trudny do zaprojektowania. Niezależnie od tego, czy sprzedajesz giełdę, futures, xa0forex czy opcje czy jakikolwiek inny instrument, najlepszym systemem jest taki, który budujesz dla siebie, aby zrozumieć, jak i dlaczego działa. Moje podejście do kierowania nią jest prostym i przejrzystym procesem handlowym. Poprzez tę witrynę internetową i inne moje zasoby pomogę Ci: Krok 1: Ustaw swoje cele w systemie handlowym xa0 Krok 2: Wybierz strategię obrotu giełdowego, która najlepiej pasuje do Ciebie Krok 3: Zbuduj systemy obrotu papierami wartościowymi Krok 4: plan Po wykonaniu tych kroków będziesz musiał rozważyć opracowanie zasad zarządzania ryzykiem i zarządzania portfelem w celu osiągnięcia Twoich celów Wybieranie oprogramowania, aby upewnić się, że jest to zadanie opracowania solidnego systemu Zdobywanie najlepszych książek handlowych w celu rozszerzenia wiedzy Usuwanie błędy handlowe Ixa0had cenne małe wsparcie na własnej drodze do sukcesu handlowego. To zajęło kilka lat, aby znaleźć podejście, które dało styl życia chciałem. Moim celem było wolność w handlu, a nie praca na pełnym etacie. W przemyśle handlu było bardzo ograniczone, a trudne do znalezienia zasoby. Stopniowo rozwinęłam moje rozumienie psychologii handlu i zbadałem liczne strategie handlowe i podejście inwestycyjne. Ixa0read niezliczone książki o systemach handlowych, zaprojektowane i przetestowane moje własne systemy, nauczyły się oprogramowania i znalazły mój sposób. Wielu nie powiodło się, ponieważ jest to trudna droga, ale wynik jest warty podróży. Mam nadzieję, że dzielenie się moją podróżą przynosi sukces i skróci krzywą uczenia się do zysków. Systemy obrotu: budowanie systemu 13 Dotychczas omówiliśmy podstawowe składniki systemów obrotu, kryteria, które muszą spełniać, a niektóre z wielu empiryczne decyzje, które musi wykonać projektant systemów. W tej części zbadamy proces budowy systemu handlowego, należy rozważyć kwestie, a także kilka najważniejszych punktów do zapamiętania. Konstrukcja systemu sześciu etapów 1. Konfiguracja - aby rozpocząć budowę systemu handlu potrzebujesz kilku rzeczy: Dane - ponieważ projektant systemu musi używać obszernych testów wstecznych. przeszłość historii cen jest niezbędna do zbudowania systemu handlowego. Te dane mogą być zintegrowane z oprogramowaniem do rozwoju systemu handlowego lub jako osobny plik danych. Dane na żywo są często dostarczane za opłatą miesięczną, a dane osobowe mogą być pobierane bezpłatnie. Oprogramowanie - chociaż możliwe jest opracowanie systemu handlu bez oprogramowania, jest bardzo niepraktyczne. Od końca lat dziewięćdziesiątych oprogramowanie stało się integralną częścią systemów handlu budynkami. Niektóre wspólne cechy umożliwiają przedsiębiorcy wykonywanie następujących czynności: Automatyczne składanie transakcji - często wymaga to zgody od końca brokera, ponieważ musi istnieć stałe połączenie między oprogramowaniem a brokerem. Transakcje muszą być wykonywane natychmiast i po ścisłej cenie w celu zapewnienia zgodności. Aby Twoje oprogramowanie zawierało transakcje dla Ciebie, wystarczy wpisać numer konta i hasło, a wszystko inne zostanie wykonane automatycznie. Pamiętaj, że korzystanie z tej funkcji jest ściśle opcjonalne. Kod systemu handlowego - Ta funkcja oprogramowania implementuje zastrzeżony język programowania, który umożliwia łatwe tworzenie reguł. Na przykład MetaTrader korzysta z MQL (MetaQuotes Language). Jest przykładem jego kodu, aby sprzedać, jeśli wolny margines wynosi mniej niż 5000: Jeśli FreeMargin 5000, a następnie opuść często, po prostu czytając podręcznik i eksperymenty powinny pozwolić Ci na poznanie podstaw języka używanego przez oprogramowanie. Sprawdź swoją strategię - rozwój systemu bez testów wstecznych jest jak gra w tenisa bez rakiety. Oprogramowanie do tworzenia oprogramowania często zawiera prostą aplikację do testów wstecznych, która umożliwia określenie źródła danych, wprowadzanie informacji o koncie i testów wstecznych przez dowolny okres czasu za pomocą kliknięcia myszy. Oto przykład z programu MetaTrader: Po wykonaniu testu wstecznego generowany jest raport zawierający szczegółowe informacje o wynikach. Raport zazwyczaj obejmuje zysk, liczbę nieudanych transakcji, kolejne dni w dół, liczbę transakcji i wiele innych rzeczy, które mogą być przydatne podczas próby ustalenia, jak rozwiązywać problemy lub poprawić system. Wreszcie oprogramowanie zazwyczaj tworzy wykres pokazujący wzrost inwestycji w badanym okresie. 2. Projektowanie - projekt jest koncepcją systemu, sposobem, w jaki parametry są wykorzystywane do generowania zysków lub strat. Te zasady i parametry są implementowane przez programowanie. Czasami takie programowanie można wykonać automatycznie za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika. Pozwala to na tworzenie reguł bez uczenia się języka programowania. Oto przykład średniej ruchomej systemu cross-over: Jeśli SMA (20) CrossOver EMA (13) następnie wprowadź Jeśli SMA (20) CrossUnder EMA (13), a następnie zamknij Reguły, takie jak te wprowadzone do kodu, pozwalają automatycznie na automatyczne generować wejścia i wyjścia w punktach, w których mają zastosowanie przepisy. Oto jak wyglądają interfejsy projektowania w programie MetaTrader: System jest tworzony po prostu wpisując reguły w oknie i zapisując je. Odnośniki różnych dostępnych funkcji (na przykład oscylatorów i podobnych) można znaleźć klikając ikonę książki. Większość oprogramowania będzie miała podobną informację dostępną zarówno w programie, jak iw jego witrynie internetowej. Po utworzeniu pożądanych reguł i zakodowaniu systemu wystarczy zapisać plik. Następnie można go włączyć, wybierając go na ekranie głównym. 3. Podejmowanie decyzji - w tym momencie podejmowane są liczne decyzje: jaki rynek chcę handlować w 13 Jakich okresach należy używać 13 Jakie kategorie cen należy używać 13 Jaki podzbiór akcji powinien być używany do testowania Keep in że systemy handlowe powinny konsekwentnie zarabiać na wielu rynkach. Dostosowując okres czasu i serię cen za dużo, możesz uszkodzić wyniki i uzyskać nietypowe wyniki.4. Praktyka - Backtesting i handel papierniczy są niezbędne do pomyślnego rozwoju systemu handlowego: Uruchom kilka testów wstecznych w różnych okresach czasu i upewnij się, że wyniki są spójne i zadowalające. Handel papierem (wykorzystaj wyimaginowane pieniądze, ale rejestruj zawody i wyniki), a następnie spójrz spójnie na rentowność. Sprawdź skutecznie błędy w programie lub niezamierzone transakcje. Mogą to być skutki wadliwego programowania lub nie przewidywania pewnych okoliczności, które mają niepożądane skutki. 5. Powtarzaj - konieczne jest powtórzenie. Nadal pracuj nad systemem, dopóki nie będziesz mógł osiągać zysków na większości rynków i warunków. Zawsze są nieprzewidywalne zdarzenia, które pojawią się, gdy system zostanie uruchomiony na żywo. Oto kilka czynników, które często powodują skośne wyniki: Koszty transakcji - upewnij się, że używasz prawdziwej prowizji. a niektóre dodatkowe w celu uwzględnienia niedokładnych wypełnień (różnica między ceną ofertową a ceną ofertową). Innymi słowy, unikaj poślizgnięcia (aby sprawdzić, co to jest i jak to się dzieje, zapoznaj się z poprzednią sekcją tego poradnika.) Obserwacja - nie ignoruj utraty transakcji zachować oko na wszystkie transakcje. Optimization - nie nadmiernie optymalizuj system. Innymi słowy, nie dopasuj systemu do bardzo specyficznego otoczenia rynkowego, staraj się uzyskiwać zyski w możliwie najszerszym otoczeniu. Ryzyko - Nigdy nie ignoruj ani nie zapominaj o ryzyku. Bardzo ważne jest, aby mieć sposoby na ograniczenie strat (zwanych też stratami) i sposobów blokowania zysków (zysków). 6. Handel - wypróbuj, ale spodziewaj się niezamierzonych wyników. Pamiętaj, aby używać niezautomatyzowanego obrotu, dopóki nie masz pewności co do wydajności i spójności systemów. Minęło wiele czasu na opracowanie skutecznego systemu obrotu, a zanim go udoskonaleć, być może będziesz musiał zmierzyć się z niektórymi stratami na żywo, aby wykrywać usterki: testy z tyłu nie mogą idealnie odzwierciedlać warunków na żywo, a handel papierami może być niedokładny. Jeśli system traci pieniądze, wróć do tablicy i sprawdź, gdzie się poszło (zobacz krok 5). Konkluzja Te sześć kroków daje przegląd całego procesu budowy systemu handlowego. W następnej części opieramy się na tej wiedzy i pogłębiamy wgląd w rozwiązywanie problemów i modyfikację.
No comments:
Post a Comment